Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Losung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden konnen. Ein ausfuhrlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Losung in Mathematica."
Author Biography
Dr. Christian Ohlms promovierte bei Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch am Institut fur Betriebswirtschaftslehre, Fachgebiet Finanzierung und Bankbetriebslehre, der Techn. Universitat Darmstadt. Er ist Berater bei McKinsey & Company, Frankfurt."
