Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verstarkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgeschaft sind das Zins-, Wahrungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko. Olaf Schween analysiert bekannte Risikomessinstrumente des Zinsanderungsrisikos im kommerziellen Bankgeschaft. Der Autor weist nach, dass das Elastizitatskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansatzen nicht genugt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein fur Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Bankin

Author Biography

Olaf Schween war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl fur Finanz- und Bankmanagement der Wissenschaftlichen Hochschule fur Unternehmensfuhrung, Otto-Beisheim-Hochschule, Koblenz. Heute ist er im Firmenkundengeschaft einer grossen deutschen Universalbank tatig."